Après l'Anschluss, en mars 1938, la communauté juive viennoise
est soumise à des persécutions, et massivement déportée
dans des camps où beaucoup trouveront la mort.
Freud est constamment inquiété,
mais ses appuis institutionnels, sa notoriété mondiale le
protègent. Il pense tout d'abord rester à Vienne, faire face
jusqu'au bout aux agresseurs, et ne souhaite pas déserter devant
cette abjecte oppression. Toutefois, son appartement est régulièrement
visité par la Gestapo, ses enfants, Anna et Martin, sont retenus
à la Kommandantur. Pour ces raisons, Freud décide de s'exiler
à Londres avec toute sa famille.
Il décide de continuer à exercer la psychanalyse, malgré
les douleurs croissantes liées à son cancer de la bouche,
dont il souffre depuis une quinzaine d'années. C'est à Londres
que Freud termine ce qui sera son dernier ouvrage, Moïse et le
monothéisme, dans lequel il revient une fois encore sur l'hypothèse
des conséquences du meurtre du père symbolique dans l'éclosion
du judaïsme, et par extension de la civilisation.
Freud s'éteint le 23 septembre 1939.