La statistique Q(m) de Ljung-Box permet de tester l'hypothèse d'indépendance sérielle d'une série (ou que la série est bruit blanc). Plus spécifiquement cette statistique teste l'hypothèse que les m coefficients d'autocorrélation sont nuls. Elle est basée sur la somme des autocorrélations de la série et elle est distribuée selon une loi Chi-carrée avec m degrés de liberté.

L'hypothèse nulle est:

La statistique du test est: