Modèle AR(p)

Les variables stationnaires (un processus est stationnaire si ses propriétés ne se modifient pas au cours du temps, c'est-à dire, la moyenne et les covariances sont constantes à travers le temps) peuvent être modélisées en utilisant les modèles AR, MA et ARMA. Un modèle autorégressif d'ordre p, AR(p), est un modèle qui a la forme suivante:

t=1,.....,T

est un bruit blanc (c'est-à-dire une erreur aléatoire sériellement indépendante de moyenne nulle et variance constante), et .

Une notation usuelle est:

est un polynôme dans l'opérateur de retards L.